Binarny opcjonalny żelazo kondor

Binarne artykuły z użyciem binariów do stworzenia syntetycznego kondoratora żelaza Kondoran żelaza jest brany pod uwagę, gdy przedsiębiorca opowiada, że ​​dany podstawnik pozostanie w pewnym zakresie przez pewien okres czasu. Jest to strategia opcjonalna, która łączy w sobie dwa pionowe spready kredytowe. Istnieją cztery różne ceny strajku, które mają takie samo wygaśnięcie. Celem kondora żelaznego jest posiadanie zarówno pionowych rozrzutków, które wyczerpują się bezwartościowo lub prawie bezwartościowe. Zaletą kondoratu żelaza jest sprzedaż tylko jednego pionowego spreadu kredytowego w porównaniu do dwóch, np. W żelaznym kondoratorze to ryzyko i potencjalny zysk. Kondorat żelaza ma dwa kredyty otrzymane z każdego rozprzestrzeniania się, co oczywiście może prowadzić do większego maksymalnego zysku potencjalnego w porównaniu do pojedynczego spreadu. Ponadto ryzyko jest mniejsze ze względu na otrzymaną łączną premię początkową. Maksymalna strata jest osiągnięta powyżej lub poniżej zakresu spreadu i może być zrealizowana tylko na jednej z dwóch spreadów, ponieważ bazowa nie może być powyżej i poniżej obu spreadów po wygaśnięciu. Zatem większy potencjalny zysk prowadzi do mniejszego potencjalnego ryzyka. Pozwól sobie na szybkie spojrzenie na poniższy przykład, zanim zdefiniujemy, jak można osiągnąć tę strategię za pomocą plików binarnych. Pretend ABC Inc. (ABC) od dłuższego czasu handluje między poparciem 50 i oporem 60. Handlarz opcji może sprzedać 45506065 żelazo kondorator za kredyt. Oznaczałoby to sprzedaż 50-stu strajków i kupienie 45-stu strajków, sprzedając 60-cio strajk i kupując 65 strajków z tym samym wygaśnięciem na 2,00. Maksymalny zysk to otrzymany kredyt, który w tym przypadku wynosi 2 i będzie zrealizowany, jeżeli na jego podstawie nastąpi wygaśnięcie na poziomie lub pomiędzy 50 a 60. Wszystkie opcje wygasną bez wartości. Maksymalny potencjał ryzyka i strat to różnica w strajkach (5 w każdym przypadku) pomniejszona o kredyt (2), który w tym przypadku wynosi 3. Maksymalna strata jest osiągnięta, jeżeli na rynku podstawowym ma wartość 45 lub poniżej lub powyżej 65 wygaśnięcie. Jak zawsze w przypadku opcji kapitałowych lub binarnych pozycja może zostać wycofana przed jej wygaśnięciem. Korzystanie z plików binarnych może być łatwiejsze Jeśli oczekiwany ruch lub jego brak jest oczekiwany, a strategia kondoracji żelaza jest opcją, aby mówić, opcje binarne z ich wszechstronnością mogą zwiększyć arsenał handlu i być może uczynić go prostszym wyborem dla przedsiębiorców. Jak wspomniano wcześniej w niektórych innych moich artykułach binarnych, opcje binarne działają jak transakcje rozproszone, ponieważ w momencie ich wygaśnięcia będą wartościami 0 lub 100. Żadna inna wartość rozliczenia nie jest możliwa. Jeśli na przykład zakupiono opcję binarną na 40, a rynek bazowy przekracza poziom strajku po wygaśnięciu, to binarne rozliczenie w pieniądzu (ITM) dla nabywcy binarnego. Binarium ustali się na 100, więc zysk kupujących wynosiłby 60 (100 40) zysku na kontrakt. Jeśli binarny materiał jest sprzedawany w wieku 40 lat, a rynek bazowy jest niższy od poziomu strajku po wygaśnięciu, to binarny rozlicza out-of-money (OTM) i jest wyceniony na 0. Dla sprzedawcy binarnego, początkowy koszt handlu wynosi 60 (100-40), a zysk będzie wynosił 40. W obu przypadkach, jeśli przedsiębiorca naruszy ważność, początkowe koszty transakcji binarnych stanowią ich maksymalne ryzyko. Więc teraz spójrzmy poniżej na niedawny przykład tego, jak kupno i sprzedaż opcji binarnych może być bardzo podobne do kondensatora żelaza. Załóżmy, że zauważyłeś, że US Tech 100 oparty na indeksach futures CME E-mini Nasdaq 100 był w zakresie około trzech godzin, aż do zamknięcia sesji tego dnia. Opcje binarne mają wiele opcji wygaśnięcia krótkoterminowych, które dają przedsiębiorcom więcej możliwości wyboru. Przedsiębiorca decyduje się na skonstruowanie strategii binarnej, która będzie naśladować żelazny kondor, który wygasa na końcu, który w tym przypadku wynosi 4:15 ET, czyli około trzech godzin. Patrząc na poniższy wykres, przedsiębiorca decyduje się na utworzenie handlu, które może potencjalnie przynieść zyski, jeśli indeks mieści się w zakresie do i włącznie z wygaśnięciem. W tym czasie indeks handlował już nieco ponad 4660. Pamiętaj, że binarne pakiety zawsze mogą być wypuszczane przed wygaśnięciem. Przykład podany jest poniżej. W tym przypadku chciałby, aby indeks utrzymywał się pomiędzy potencjalnym poparciem na poziomie 4655 a potencjalnym oporem na 4670. Może on kupić amerykański produkt Tech 100 (grudzień) 4652 (16:15) na 69,50, czyli poniżej potencjalnego wsparcia 4655 za wygaśnięcie tego dnia. Jeśli indeks zamyka się powyżej 4652, maksymalny zysk osiąga 30.50 (100 69.50) kontraktu. Maksymalna strata jest osiągnięta, jeśli indeks zamyka się na poziomie 4652 lub mniej przy wygaśnięciu i jest ograniczony do kwoty zapłaconej (69.50). Bilet handlowy znajduje się poniżej. Aby symulować inne skrzydło żelaznego kondora, mógłby sprzedać US Tech 100 (grudzień) 4672 (16:15) za 23, który jest nieco powyżej potencjalnej oporu 4670 dla wygaśnięcia tego dnia. Jeśli indeks zamyka się na poziomie 4672 lub mniej przy wygaśnięciu, maksymalny zysk jest realizowany na poziomie 23 kontraktów. Maksymalna strata jest osiągnięta, jeśli indeks zamyka się powyżej 4672 przy wygaśnięciu, a strata 77 (100 23) zostanie zrealizowana. Bilet handlowy znajduje się poniżej. Pozwala złamać całkowite ryzyko i całkowite wynagrodzenie w tej pozycji i dlaczego można uznać go za syntetyczny motyl. Podobnie jak żelazo kondorator, maksymalny zysk byłby realizowany, gdyby indeks handlował pomiędzy cenami strajku. Ale w przeciwieństwie do kondora żelaza, obaj nie wygasają bez wartości dla maksymalnego zysku. Zakupiony binarnie (4652) wygasłby ITM, a ten, który został sprzedany (4672) wygasłby OTM. Maksymalny zysk to 53.50 (23 30.50), czyli suma maksymalnych zysków dla każdego binarnego. Jest to podobne do żelaznego kondora, w którym każdy z dwóch kredytów otrzymanych dla każdego rozprzestrzeniania dodaje się razem w celu ustalenia maksymalnego zysku. Maksymalna strata jest podobna do kondensatora żelaza, chociaż nie jest to handel rozproszony, jak na potrzeby handlu akcjami. Ale jak żelazo kondorator, maksymalna strata może zostać osiągnięta tylko na jednym z dwóch binariów. Maksymalną stratą i ryzykiem w tym handlu byłoby odjęcie maksymalnego zysku od 100, który w tym przypadku wynosi 46.50 (100 53.50). Zarządzanie handlem Jak każdy przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć, nie każdy handel przebiega zgodnie z planem. W tym przypadku przedsiębiorca zauważa, że ​​indeks wzbudził przewagę nad potencjalnym oporem, a następnie wycofał się z powrotem przed wygaśnięciem. Zdecyduje, że jest to jego szansa na wyjście ze stanowiska, gdy indeks powraca poniżej tej potencjalnej opozycji, obawiając się, że indeks ponownie zjednoczy się w wygaśnięciu i może zdarzyć sobie maksymalną stratę w tym handlu. Aby zamknąć pozycję przed jej wygaśnięciem, może sprzedać amerykański technikę 100 (grudzień) 4652 (16:15), jak poniżej. Ponadto mógł kupić amerykański Tech 100 (grudzień) 4672 (16:15), jak poniżej. W tym przykładzie zysk wygasa przed wygaśnięciem z powodu upływu czasu. Opcje binarne zwiększą lub zmniejszają wartość w czasie. Podobnie jak opcje na akcje, wartość binarnych uzależniona jest od tego, jak daleko są one przedmiotem obrotu od ceny strajku. Chociaż strata 2 (23 21) została poniesiona poprzez odkupienie US Tech 100 (Grudzień) 4672 (16:15), zysk w wysokości 24.50 (94 69.50) został zrealizowany przy sprzedaży US Tech 100 (grudzień) 4652 (4 : 15pm). Zysk netto zostałby osiągnięty 22.50 (24.50 2). Nie tylko zarabiał na handlu, ale także zmniejszył swoje ryzyko, ponieważ pozycje zostały wycofane przed wygaśnięciem. Rozważ to również, osiągnięto zysk, ale największe ryzyko było nadal możliwe, jeśli indeks zamknął powyżej lub poniżej cen strajku po wygaśnięciu. Doświadczeni handlowcy typu binarnego i kapitałowego wiedzą, że usuwanie lub ograniczanie ryzyka jest zwykle dobre. Korzystanie z opcji binarnych do symulacji strategii kondorowania żelaza może być bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Nie tylko są one zbudowane bez użycia spreadów, ale również można modelować zyski w mniejszych odstępach czasu niż opcje na akcje. Wystarczy pamiętać, że te pozycje mogą zostać wycofane przed utratą zysków, ograniczać ryzyko lub oba te czynniki. (Uwaga: opłaty walutowe nieuwzględnione w powyższych obliczeniach) Kontrakty futures, opcji i transakcji swap obejmują ryzyko i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Dotychczasowe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. . Nadeks Spreads: kierunkowe, zabezpieczające, chroniące zyski, skalping, straddles i żelaza Condors: 5. 2017 r. W tym filmie Darrell obejmuje wiele sposobów korzystania z Nadex Spreads, wskazujących, jak nimi kierować, jak zabezpieczyć kontrakty futures, forex i inne rodzaje spreadów przy pomocy Nadex spreads w celu zmniejszenia ryzyka, jak chronić zyski, dając im możliwość uruchomienia Nadex Jak zarabiać premię w czasie lub gdy ceny są napompowane przed wiadomościami z Iron Condors. Iron Condor Strategy Explained sobota, 10 maja, godz. 2017 przez Tim Lanoue Strategia Iron Condor jest kontrolowanym ryzykiem i niekierunkową strategią, która ma główną funkcję generowania niewielkiej liczby zysków, gdy ukierunkowany składnik aktywów wykazuje relatywnie niską zmienność. Aby lepiej zrozumieć pojęcie tego pomysłu, jest to kombinacja byka i niedźwiedzi spreadów ustawionych na ten sam czas wygaśnięcia. Realizacja strategii Iron Condor Strategia Iron Condor wymaga czterech różnych transakcji. Pierwszy i drugi handel sprzedałby niższe strajk, a następnie umieścić jeszcze niższy nakład. Trzeci i czwarty handel polega na sprzedaży wyŜej wykupionych telefonów, a następnie zakupu wysokiego zlecenia, w wyniku czego powstaje kredyt netto. Ograniczenia Ryzyka Iron Condor Profit amp Aby uzyskać maksymalny zysk przy wykorzystaniu tego zysku, musi nastąpić wygaśnięcie akcji pomiędzy strajkami a naszymi transakcjami. Choć maksymalna strata z tą strategią występuje wtedy, gdy cena akcji danego składnika aktywów jest niższa lub niższa od dolnego strajku zakupu put, co byłoby drugą transakcją, którą wprowadziliśmy, lub równą wyższemu kupnie, czyli ostatnim transakcjom że się. Maks. Zysk Zysk netto Otrzymane prowizje od Komisji Maks. Utrata Wywołanie z tytułu czwartej ceny sprzedaży handlu 2. zysku netto z tytułu przyjętych prowizji Płatności W przypadku korzystania z tej strategii handlowej istnieją dwie możliwości, w których strategia ta nie spowoduje utraty lub zysku. Pierwszym byłoby, gdy nasz pierwszy handel, który wprowadzimy, jest równoznaczny z zyskiem netto otrzymanym. Drugi będzie wtedy, gdy nasz trzeci handel zostanie dodany do otrzymanego łącznego zysku netto. Przykłady żelaza Condors Pozwala powiedzieć, że akcje ZZZ handluje w wartości 50 w lipcu. Każdy sprzedawca opcji ma zdolność do realizacji tej strategii kondoracji żelaza, kupując AUG 40 na 55, pisząc AUG 45 na 110, pisząc następne 50 AUG 50 i kupujesz kolejną rozmowę AUG na 50, przy czym kwota netto otrzymana po wejściu handel wynosi 100. Kiedy ta opcja wygasa w sierpniu, akcje ZZZ nadal są w obrocie na poziomie 50, więc wszystkie nasze inwestycje wygasają bez wartości, a handlowcy opcji mają na celu utrzymanie otrzymanego kredytu jako zysku, co jest naszym największym zyskiem. Jeśli jednak zapasy ZZZ wygasną w sierpniu na wartości 50, to wszystkie nasze inwestycje nie są wyceniane, co oznacza, że ​​nic nie warto. Zapasy ZZZ mają wewnętrzną wartość 500, co oznacza rzeczywistą wartość nominalną akcji. Pierwotny otrzymany kredyt to 100, 500 8211 100 400 maksymalnych strat w tym przypadku. Szanse tego scenariusza wydarzeń są bardzo rzadkie i prawdopodobnie nie wystąpią. Ta strategia ma zastosowanie do opcji binarnych, ale potrzebujesz brokera, który wymaga dłuższych okresów wygaśnięcia, oferowanych przez pionierskie opcje binarne. Anyopcję z upływem czasu ważności do 30 dni. Jeśli masz jakieś inne pytania, proszę o zadanie, jeśli potrzebujesz pomocy, proszę nie wahaj się zapytać 4 myśli o ldquoThe Iron Condor Strategy Explainedrdquo